INDÚSTRIA DE FUNDOS NACIONAL: UMA ANÁLISE DE PERFIL DE RISCO, RENTABILIDADE E ÍNDICE DE SHARPE

Reinaldo Luiz Bedim Junior

Resumo


Este artigo estudou a indústria de fundos brasileira em relação ao perfil de risco, retorno e I. de Sharpe (I.S.), utilizando uma extensa base de dados. Foram estimados modelos de Análise de Variância não paramétricos pra testar diferenças entre as três classes de fundos. Concluiu-se por diferenças significativas entre todas as classes para retorno e volatilidade. Para o I.S., não se encontrou diferenças significativas para duas classes.

Palavras-chave


Suitability; MANOVA; Perfil de Risco; Indústria de Fundos

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Referências


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